PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVR.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COVR.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

COVR.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COVR.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COVR.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.83%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%3.98%0.05%0.24%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у EUHI.DE с доходностью -1.03%.

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с IE3E.DECOVR.DE с SYBD.DECOVR.DE с ECR3.DECOVR.DE с LDCE.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с LYQY.DEEUHI.DE с AHYE.DE

Сравнение комиссий COVR.DE и EUHI.DE

COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

COVR.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVR.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVR.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.89

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.93

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVR.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVR.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EUHI.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVR.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVR.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между COVR.DE и EUHI.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVR.DE и EUHI.DE

Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EUHI.DE в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COVR.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COVR.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-21.68%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.85%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-12.64%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.83%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.45%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.64%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COVR.DE и EUHI.DE

Текущая волатильность для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что COVR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COVR.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.57%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.11%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.43%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

4.46%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

6.25%

-3.30%