PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVR.DE с IE3E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COVR.DE с IE3E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE).

COVR.DE и IE3E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. IE3E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COVR.DE и IE3E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COVR.DE и IE3E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.83%2.66%3.80%6.11%-6.88%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.29%3.04%4.31%4.16%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IE3E.DE с доходностью -0.29%.

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%

IE3E.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с SYBD.DECOVR.DE с LDCE.DECOVR.DE с PR1C.DE
Часто сравнивают с IE3E.DE:
IE3E.DE с EXHE.DEIE3E.DE с XDEP.DEIE3E.DE с TCBT.DEIE3E.DE с IE1A.DEIE3E.DE с SUA0.DEIE3E.DE с ECR1.DEIE3E.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий COVR.DE и IE3E.DE

COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IE3E.DE в 0.12%.

COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

COVR.DE vs. IE3E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IE3E.DE
Ранг доходности на риск IE3E.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE3E.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE3E.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE3E.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVR.DE c IE3E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVR.DEIE3E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.44

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.15

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.90

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

8.84

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVR.DE vs. IE3E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVR.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IE3E.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVR.DE и IE3E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVR.DEIE3E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.44

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.53

-1.34

Корреляция

Корреляция между COVR.DE и IE3E.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVR.DE и IE3E.DE

Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IE3E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%
IE3E.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COVR.DE и IE3E.DE

Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки IE3E.DE в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и IE3E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COVR.DEIE3E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-3.12%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.98%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.76%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.56%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности COVR.DE и IE3E.DE

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Acc (IE3E.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что COVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE3E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COVR.DEIE3E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.79%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.10%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.30%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

1.56%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.56%

+1.39%