PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCVB.DE с VECP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCVB.DE с VECP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCVB.DE returned -1.08%/yr vs 0.20%/yr for VECP.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LCVB.DE charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCVB.DE и VECP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.

LCVB.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.40%
1 год
0.67%
3 года*
1.93%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
-0.35%

VECP.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCVB.DE и VECP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.94%0.95%2.69%2.15%-10.56%-1.94%1.32%1.70%-0.05%-0.08%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		0.52%3.00%4.33%7.73%-13.11%-0.93%2.85%6.02%-1.10%0.23%

Correlation

The correlation between LCVB.DE and VECP.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.42

Over the past year, the correlation between LCVB.DE and VECP.DE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LCVB.DE:
LCVB.DE с SPPS.DELCVB.DE с SUA0.DELCVB.DE с EUNT.DELCVB.DE с ECR3.DELCVB.DE с EXHE.DELCVB.DE с JER5.DELCVB.DE с XDEP.DE
Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с JREB.DE

Доходность на риск

LCVB.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCVB.DE
Ранг доходности на риск LCVB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCVB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCVB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCVB.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCVB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCVB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCVB.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCVB.DEVECP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.56

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.84

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

2.33

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCVB.DE vs. VECP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCVB.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VECP.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCVB.DE и VECP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCVB.DEVECP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок LCVB.DE и VECP.DE

Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и VECP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCVB.DEVECP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-17.05%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.65%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.44%

-2.65%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-17.05%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-0.67%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.33%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.77%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LCVB.DE и VECP.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCVB.DEVECP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.22%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.76%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

3.20%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.50%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

5.08%

-2.54%

Сравнение комиссий LCVB.DE и VECP.DE

LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCVB.DE и VECP.DE

LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCVB.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.82%1.26%1.51%1.80%2.86%0.31%0.49%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.41%3.43%3.37%3.00%1.45%0.66%0.76%0.79%0.97%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCVB.DE and VECP.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.DE.

LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for LCVB.DE and 0.09% for VECP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCVB.DE и VECP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор