PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTU с RSPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с RSPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. LCTU is actively managed, while RSPE is passively managed. Over the past 3 years, LCTU returned 19.06%/yr vs 15.48%/yr for RSPE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for RSPE.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и RSPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у RSPE с доходностью 15.73%.

LCTU

1 день
-0.41%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.15%
С начала года
9.64%
1 год
20.56%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

RSPE

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.14%
С начала года
15.73%
1 год
25.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и RSPE

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.64%16.96%24.00%25.38%-20.02%0.73%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		15.73%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%

Correlation

The correlation between LCTU and RSPE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between LCTU and RSPE shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTU и RSPE

Секторы
LCTU
RSPE

Технологии

36.4%
21.6%

Финансовые услуги

11.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
12.9%

Промышленность

8.6%
15.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.3%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

2.2%
6.9%

Сырьевые материалы

1.8%
4.5%

Технологии

LCTU
36.4%
RSPE
21.6%

Финансовые услуги

LCTU
11.9%
RSPE
15.0%

Потребительский циклический сектор

LCTU
9.8%
RSPE
10.3%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.4%
RSPE
3.6%

Здравоохранение

LCTU
9.0%
RSPE
12.9%

Промышленность

LCTU
8.6%
RSPE
15.4%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.4%
RSPE
7.3%

Энергетика

LCTU
2.9%
RSPE

-

Коммунальные услуги

LCTU
2.8%
RSPE
2.5%

Недвижимость

LCTU
2.2%
RSPE
6.9%

Сырьевые материалы

LCTU
1.8%
RSPE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с PARWX
Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD

Доходность на риск

LCTU vs. RSPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c RSPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTURSPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.04

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.91

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.90

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

11.49

-2.11

LCTU vs. RSPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и RSPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и RSPE

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки RSPE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и RSPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTURSPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-22.93%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.95%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-18.58%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.10%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.92%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и RSPE

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеют волатильность 3.00% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTURSPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.92%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.71%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.66%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.66%

+0.29%

Сравнение комиссий LCTU и RSPE

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и RSPE

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RSPE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.45%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and RSPE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (3.00%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs RSPE's -22.93%.

On 3-year performance, LCTU leads with 19.06% vs 15.48% for RSPE. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTU has performed better with a 19.06% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

RSPE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while RSPE is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.20% for RSPE.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и RSPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор