PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с ETHO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while ETHO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Etho Climate Leadership Index. LCTU is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, LCTU returned 20.54% vs 37.96% for ETHO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 20.60%.

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.54%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и ETHO

2026 (YTD)20252024
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.60%16.96%21.07%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between LCTU and ETHO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between LCTU and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и ETHO

Секторы
LCTU
ETHO

Технологии

37.8%
28.7%

Финансовые услуги

11.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.3%

Здравоохранение

8.6%
12.3%

Промышленность

8.3%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.0%
0.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.2%
6.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.9%

Технологии

LCTU
37.8%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
ETHO
10.2%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
ETHO
4.3%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
ETHO
12.3%

Промышленность

LCTU
8.3%
ETHO
15.9%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
ETHO
4.4%

Энергетика

LCTU
3.0%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
ETHO
2.5%

Недвижимость

LCTU
2.2%
ETHO
6.3%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

LCTU vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.14

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.97

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.12

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

15.96

-6.54

LCTU vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и ETHO

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-25.50%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.25%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.41%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.38%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и ETHO

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) составляет 4.50%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что LCTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.06%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.21%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

17.88%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.47%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

19.47%

-2.45%

Сравнение комиссий LCTU и ETHO

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и ETHO

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ETHO в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and ETHO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (5.06%) compared to LCTU (4.50%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.96% vs 20.54% for LCTU. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LCTU has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.96% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.71% for ETHO.

LCTU is categorized as ESG, while ETHO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор