Сравнение LCTU с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
LCTU и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTU и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTU и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 24.00% | 1.20% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTU показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTU и BRTR
LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
LCTU vs. BRTR — Ранг доходности на риск
LCTU
BRTR
Сравнение LCTU c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTU | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.89 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LCTU и BRTR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTU и BRTR
Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCTU и BRTR
Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -5.07% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -3.26% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.39% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -1.32% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.97% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTU и BRTR
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTU | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 1.75% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 2.59% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 4.28% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 4.75% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 4.75% | +12.41% |