PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTU с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LCTU

1 день
-0.41%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.15%
С начала года
9.64%
1 год
20.56%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и BLCV

2026 (YTD)202520242023
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		9.64%16.96%24.00%15.11%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between LCTU and BLCV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.74

The correlation between LCTU and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTU и BLCV

Секторы
LCTU
BLCV

Технологии

36.4%
18.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.5%

Здравоохранение

9.0%
11.6%

Промышленность

8.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.1%

Энергетика

2.9%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.4%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.4%

Технологии

LCTU
36.4%
BLCV
18.3%

Финансовые услуги

LCTU
11.9%
BLCV
14.9%

Потребительский циклический сектор

LCTU
9.8%
BLCV
9.9%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.4%
BLCV
9.5%

Здравоохранение

LCTU
9.0%
BLCV
11.6%

Промышленность

LCTU
8.6%
BLCV
14.2%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.4%
BLCV
6.1%

Энергетика

LCTU
2.9%
BLCV
6.0%

Коммунальные услуги

LCTU
2.8%
BLCV
4.4%

Недвижимость

LCTU
2.2%
BLCV
2.7%

Сырьевые материалы

LCTU
1.8%
BLCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с PARWX
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

LCTU vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

—

—

LCTU vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

—

—

Сравнение комиссий LCTU и BLCV

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и BLCV

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.95%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and BLCV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.95% for LCTU.

LCTU is categorized as ESG, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор