PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCTRX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTRX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		-0.02%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции LCTRX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 1.83% соответственно.

LCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.30%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.03%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с AAIIXLCTRX с FISPXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с PIMIX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий LCTRX и PTSAX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.

LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund

Доходность на риск

LCTRX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTRXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.90

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

1.26

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.17

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.51

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

4.54

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTRX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTRXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.90

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

-0.03

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.10

-0.41

Корреляция

Корреляция между LCTRX и PTSAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и PTSAX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.01%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%0.00%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и PTSAX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTRXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-21.12%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.63%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

-21.12%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-21.12%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.75%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.47%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.21%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и PTSAX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.55%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTRXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.96%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

2.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.84%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

6.05%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.06%

+1.26%