PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSSX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSSX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

LCSSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSSX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSSX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSSX
ClearBridge Select Fund		-7.82%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%39.04%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, LCSSX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции LCSSX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 16.03% против 13.73% соответственно.

LCSSX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-9.53%
1 год
7.84%
3 года*
11.28%
5 лет*
2.22%
10 лет*
16.03%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Select Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с LCSSX:
LCSSX с SYLDLCSSX с VLIFXLCSSX с JANEXLCSSX с BXLCSSX с KKRLCSSX с APOLCSSX с SPGP
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий LCSSX и TGFRX

LCSSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
LCSSX
ClearBridge Select Fund

Доходность на риск

LCSSX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSSX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSSXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.59

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.93

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

7.48

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSSX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSSX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSSXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.02

+0.72

Корреляция

Корреляция между LCSSX и TGFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSSX и TGFRX

LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSSX и TGFRX

Максимальная просадка LCSSX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSSXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-95.35%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-16.01%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-95.35%

+51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-95.35%

+51.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-92.38%

+80.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-31.67%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

7.24%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSSX и TGFRX

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 6.53%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSSXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

12.37%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

24.40%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

35.36%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

793.45%

-771.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

561.16%

-539.23%