Сравнение LCSSX с KMKAX
LCSSX (ClearBridge Select Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LCSSX returned 16.98%/yr vs 19.14%/yr for KMKAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LCSSX charges 0.99%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности LCSSX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSSX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции LCSSX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 16.98% против 19.14% соответственно.
LCSSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 16.98%
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам LCSSX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 5.48% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 39.04% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 10.66% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between LCSSX and KMKAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between LCSSX and KMKAX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSSX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
LCSSX
KMKAX
Сравнение LCSSX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSSX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.00 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.01 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.00 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LCSSX и KMKAX
Максимальная просадка LCSSX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -65.57% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -17.04% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -28.45% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -31.56% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -31.56% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -19.06% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.51% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 6.92% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSSX и KMKAX
Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 3.11%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSSX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.22% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 19.33% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 23.12% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 26.39% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 23.63% | -1.72% |
Сравнение комиссий LCSSX и KMKAX
LCSSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSSX и KMKAX
LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.55% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
Часто задаваемые вопросы
LCSSX and KMKAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (5.22%) compared to LCSSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, LCSSX dropped -43.46% vs KMKAX's -65.57%.
LCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSSX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор