PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с SXRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%11.30%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.82%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

LCSIX торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 20.82%.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

SXRS.DE

1 день
-1.50%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.82%
6 месяцев
30.47%
1 год
30.80%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий LCSIX и SXRS.DE

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

LCSIX vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.78

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.33

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

4.04

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

9.72

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.78

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между LCSIX и SXRS.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и SXRS.DE

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и SXRS.DE

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-27.64%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-12.03%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-27.56%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.92%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-13.33%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.09%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и SXRS.DE

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.84%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

13.56%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

17.26%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

16.73%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.60%

-8.89%