PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 2.75% против 4.69% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с GFIRXQMHNX с QNZIXQMHNX с RWSIXQMHNX с QRPRXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий LCSIX и QMHNX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.89

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.32

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.27

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

8.68

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.89

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между LCSIX и QMHNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и QMHNX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и QMHNX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-40.29%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-8.40%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-19.23%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-35.34%

+21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.23%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-18.52%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.16%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и QMHNX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.04%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

9.99%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

14.17%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

17.22%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.46%

-8.75%