PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с LOTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		12.97%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям LOTIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.88% соответственно.

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%

LOTIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.12%
С начала года
12.97%
6 месяцев
17.15%
1 год
20.21%
3 года*
5.62%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX

Сравнение комиссий LCSIX и LOTIX

И LCSIX, и LOTIX имеют комиссию равную 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXLOTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.70

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.38

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.56

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

5.13

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.70

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между LCSIX и LOTIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и LOTIX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LOTIX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.32%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и LOTIX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и LOTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-28.32%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-7.10%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-22.17%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-25.83%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.72%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-10.94%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.76%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и LOTIX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

9.57%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

11.71%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

13.21%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

13.21%

-6.50%