PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LCSIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.33% соответственно.

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с MFTFXGFIRX с CSAIXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий LCSIX и GFIRX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.88

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.24

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.30

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

4.01

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.88

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между LCSIX и GFIRX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и GFIRX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и GFIRX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-23.09%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-5.15%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-23.09%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-23.09%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-12.28%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-7.00%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и GFIRX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.26%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

6.23%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

8.80%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

10.37%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

9.04%

-2.33%