PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCS.TO с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LCS.TO с EOS-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и EOS (EOS-USD).

Доходность

Сравнение доходности LCS.TO и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCS.TO и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		-3.62%43.21%72.31%69.14%-32.61%108.64%-38.24%143.40%-57.52%20.49%
EOS-USD
EOS		-49.44%-80.45%-0.45%-4.41%-69.47%15.71%-0.77%-4.76%-70.51%958.94%
Разные валюты инструментов

LCS.TO торгуется в CAD, в то время как EOS-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOS-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCS.TO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -49.44%.

LCS.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
23.52%
1 год
31.20%
3 года*
48.82%
5 лет*
27.69%
10 лет*
21.96%

EOS-USD

1 день
4.65%
1 месяц
4.27%
С начала года
-49.44%
6 месяцев
-80.74%
1 год
-88.82%
3 года*
-59.55%
5 лет*
-57.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Lifeco Split Corp.

EOS

Часто сравнивают с LCS.TO:
LCS.TO с LBS.TOLCS.TO с SBC.TOLCS.TO с DFN.TOLCS.TO с PWI.TOLCS.TO с BNDSYLCS.TO с CTY.LLCS.TO с BTG
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD

Доходность на риск

LCS.TO vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCS.TO
Ранг доходности на риск LCS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCS.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCS.TO c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCS.TOEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-1.11

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-2.93

+4.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.69

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-1.08

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

-1.54

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCS.TO vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCS.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCS.TO и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCS.TOEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-1.11

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.60

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между LCS.TO и EOS-USD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LCS.TO и EOS-USD

Максимальная просадка LCS.TO за все время составила -93.64%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCS.TO и EOS-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

LCS.TOEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-99.67%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-92.33%

+72.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.99%

-99.50%

+43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-99.63%

+90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.64%

-84.66%

+50.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

61.91%

-55.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCS.TO и EOS-USD

Текущая волатильность для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) составляет 10.65%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что LCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCS.TOEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

15.40%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

59.38%

-43.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

67.18%

-41.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.29%

80.12%

-42.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

109.71%

-60.36%