PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCS.TO с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LCS.TO с EOS-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCS.TO (Brompton Lifeco Split Corp.) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, LCS.TO returned 31.91%/yr vs -56.39%/yr for EOS-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCS.TO и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCS.TO торгуется в CAD, в то время как EOS-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOS-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCS.TO показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.60%.

LCS.TO

1 день
1.40%
1 месяц
7.83%
С начала года
22.96%
6 месяцев
34.62%
1 год
65.24%
3 года*
53.36%
5 лет*
31.91%
10 лет*
22.93%

EOS-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-50.60%
6 месяцев
-59.30%
1 год
-87.35%
3 года*
-54.46%
5 лет*
-56.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCS.TO и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		22.96%43.21%72.31%69.14%-32.61%108.64%-38.24%143.40%-57.52%20.49%
EOS-USD
EOS		-50.60%-80.45%-0.45%-4.41%-69.47%15.71%-0.77%-4.76%-70.51%958.94%

Correlation

The correlation between LCS.TO and EOS-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.12

The correlation between LCS.TO and EOS-USD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Lifeco Split Corp.

EOS

Часто сравнивают с LCS.TO:
LCS.TO с LBS.TOLCS.TO с SBC.TOLCS.TO с DFN.TOLCS.TO с PWI.TOLCS.TO с BNDSYLCS.TO с BTGLCS.TO с CTY.L
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с SPYEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с ETW

Доходность на риск

LCS.TO vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCS.TO
Ранг доходности на риск LCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCS.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCS.TO c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCS.TOEOS-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
-1.24

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-3.27

+7.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.64

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

-0.99

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

-1.32

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCS.TO vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCS.TO на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCS.TO и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCS.TOEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

-1.24

+4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.67

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LCS.TO и EOS-USD

Максимальная просадка LCS.TO за все время составила -93.64%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCS.TO и EOS-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCS.TOEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-99.64%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-88.42%

+71.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.02%

-94.83%

+62.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.99%

-98.73%

+42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.61%

+99.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.33%

-84.52%

+50.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

68.20%

-63.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LCS.TO и EOS-USD

Текущая волатильность для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) составляет 3.97%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что LCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCS.TOEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

17.91%

-13.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

51.93%

-35.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

59.86%

-39.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

70.42%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.10%

109.01%

-59.91%

Часто задаваемые вопросы

LCS.TO and EOS-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCS.TO и EOS-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор