PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCS.TO с BNDSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCS.TO с BNDSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCS.TO (Brompton Lifeco Split Corp.) and BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LCS.TO in Asset Management, BNDSY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, LCS.TO returned 23.04%/yr vs 13.63%/yr for BNDSY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LCS.TO и BNDSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCS.TO торгуется в CAD, в то время как BNDSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCS.TO показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у BNDSY с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции LCS.TO превзошли акции BNDSY по среднегодовой доходности: 23.04% против 13.63% соответственно.

LCS.TO

1 день
0.19%
1 месяц
7.94%
С начала года
21.27%
6 месяцев
34.35%
1 год
62.96%
3 года*
51.97%
5 лет*
31.55%
10 лет*
23.04%

BNDSY

1 день
-4.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.25%
3 года*
68.55%
5 лет*
48.18%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCS.TO и BNDSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		21.27%43.21%72.31%69.14%-32.61%108.64%-38.24%143.40%-57.52%20.58%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-3.75%111.87%103.83%19.48%67.95%51.73%-64.93%-0.17%-33.38%32.50%

Correlation

The correlation between LCS.TO and BNDSY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

-0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCS.TO:

CA$78.05M

BNDSY:

$16.18B

EPS

LCS.TO:

CA$7.80

BNDSY:

$0.38

Коэффициент P/E

LCS.TO:

1.38

BNDSY:

17.01

Коэффициент P/S

LCS.TO:

4.52

BNDSY:

3.58

Коэффициент P/B

LCS.TO:

0.86

BNDSY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

LCS.TO:

CA$17.35M

BNDSY:

$7.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCS.TO:

CA$15.99M

BNDSY:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

LCS.TO:

CA$53.95M

BNDSY:

$937.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Lifeco Split Corp.

Banco de Sabadell SA ADR

Часто сравнивают с LCS.TO:
LCS.TO с LBS.TOLCS.TO с SBC.TOLCS.TO с DFN.TOLCS.TO с PWI.TOLCS.TO с BTGLCS.TO с CTY.LLCS.TO с EOS-USD
Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 1ORA.MIBNDSY с 267250.KS

Доходность на риск

LCS.TO vs. BNDSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCS.TO
Ранг доходности на риск LCS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCS.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCS.TO c BNDSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCS.TOBNDSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.63

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.14

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.36

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

4.10

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCS.TO vs. BNDSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCS.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа BNDSY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCS.TO и BNDSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCS.TOBNDSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.63

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LCS.TO и BNDSY

Максимальная просадка LCS.TO за все время составила -93.64%, примерно равная максимальной просадке BNDSY в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCS.TO и BNDSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCS.TOBNDSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.64%

-89.79%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-20.86%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.02%

-26.33%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.99%

-37.62%

-18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.75%

-85.37%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.09%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.34%

-42.35%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.90%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LCS.TO и BNDSY

Текущая волатильность для Brompton Lifeco Split Corp. (LCS.TO) составляет 4.00%, в то время как у Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что LCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCS.TOBNDSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

17.45%

-13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

37.37%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

44.95%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

55.45%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.11%

56.77%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCS.TO и BNDSY

Дивидендная доходность LCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности BNDSY в 23.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		23.41%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%
LCS.TO
Brompton Lifeco Split Corp.		7.57%8.14%9.34%14.09%6.77%11.99%4.00%6.02%24.64%12.59%3.78%15.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCS.TO и BNDSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brompton Lifeco Split Corp. и Banco de Sabadell SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
3.49M
1.79B
(LCS.TO) Общая выручка
(BNDSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LCS.TO значения в CAD, BNDSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LCS.TO and BNDSY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCS.TO и BNDSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор