PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRYX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCRYX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

LCRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности LCRYX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRYX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		-0.42%7.36%1.33%5.55%-14.16%-0.69%8.21%8.10%-0.28%3.46%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, LCRYX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции LCRYX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.07% соответственно.

LCRYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.71%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.66%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с LCRYX:
LCRYX с BBTBXLCRYX с SDMZXLCRYX с VFIDXLCRYX с LALDXLCRYX с LAVLXLCRYX с QDVBXLCRYX с DFXIX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий LCRYX и UMMGX

LCRYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

LCRYX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRYX
Ранг доходности на риск LCRYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRYX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRYX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRYXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.95

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.63

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRYX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRYX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRYXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Корреляция

Корреляция между LCRYX и UMMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRYX и UMMGX

Дивидендная доходность LCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		4.32%4.68%3.96%4.16%2.43%1.91%5.45%2.73%3.27%2.48%2.56%2.93%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок LCRYX и UMMGX

Максимальная просадка LCRYX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRYX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRYXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-20.86%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.76%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-20.86%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-20.86%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.58%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.73%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRYX и UMMGX

Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LCRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRYXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.05%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.35%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.43%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

6.31%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

5.18%

-0.41%