Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett Core Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) показал доход в -0.64% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCRYX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LCRYX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 окт. 2003 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 21 дек. 2000 г. с доходностью -6.6%.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 4.01%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 02.01.1998.

• Этот фонд участвовал в 10.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LCRYX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LCRYX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Lord Abbett Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lord Abbett Core Fixed Income Fund составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.