PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRYX с LAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCRYX с LAVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCRYX (Lord Abbett Core Fixed Income Fund) and LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) are both mutual funds - LCRYX is a Intermediate Core Bond fund managed by Lord Abbett, while LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LCRYX returned 1.62%/yr vs 8.74%/yr for LAVLX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. LCRYX charges 0.34%/yr vs 0.98%/yr for LAVLX.

Доходность

Сравнение доходности LCRYX и LAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCRYX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LAVLX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции LCRYX уступали акциям LAVLX по среднегодовой доходности: 1.62% против 8.74% соответственно.

LCRYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.90%
3 года*
4.08%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.62%

LAVLX

1 день
0.48%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.94%
6 месяцев
11.17%
1 год
24.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCRYX и LAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		0.33%7.36%1.33%5.55%-14.16%-0.69%8.21%8.10%-0.28%3.46%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.94%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%

Correlation

The correlation between LCRYX and LAVLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

-0.14

The correlation between LCRYX and LAVLX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Core Fixed Income Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Часто сравнивают с LCRYX:
LCRYX с BBTBXLCRYX с LALDXLCRYX с SDMZXLCRYX с DFXIXLCRYX с LUBYXLCRYX с QDVBXLCRYX с LSYAX
Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIX

Доходность на риск

LCRYX vs. LAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRYX
Ранг доходности на риск LCRYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRYX c LAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) и Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRYXLAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.83

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.08

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

11.36

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRYX vs. LAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRYX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAVLX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRYX и LAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRYXLAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.92

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LCRYX и LAVLX

Максимальная просадка LCRYX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки LAVLX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRYX и LAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRYXLAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-60.58%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-7.72%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-20.91%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-21.76%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-42.16%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-8.11%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.09%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRYX и LAVLX

Текущая волатильность для Lord Abbett Core Fixed Income Fund (LCRYX) составляет 1.37%, в то время как у Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что LCRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRYXLAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.94%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.12%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

12.40%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

17.31%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

19.57%

-14.78%

Сравнение комиссий LCRYX и LAVLX

LCRYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LAVLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRYX и LAVLX

Дивидендная доходность LCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности LAVLX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.29%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
LCRYX
Lord Abbett Core Fixed Income Fund		4.73%4.68%3.96%4.16%2.43%1.91%5.45%2.73%3.27%2.48%2.56%2.93%

Часто задаваемые вопросы

LCRYX and LAVLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAVLX has higher volatility (3.94%) compared to LCRYX (1.37%). In terms of maximum drawdown, LCRYX dropped -18.82% vs LAVLX's -60.58%.

LAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCRYX и LAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор