PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRP.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCRP.L с USDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).

LCRP.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCRP.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRP.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.00%-1.12%0.56%4.59%-16.57%-0.11%10.05%16.19%-5.81%-2.15%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LCRP.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.96% соответственно.

LCRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-0.30%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
1.65%

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с LCRP.L:
LCRP.L с UC84.LLCRP.L с UC81.LLCRP.L с VCLTLCRP.L с SDIA.LLCRP.L с PRIP.LLCRP.L с UDVD.LLCRP.L с SWRD.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Сравнение комиссий LCRP.L и USDV.L

LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

LCRP.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRP.L
Ранг доходности на риск LCRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRP.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRP.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.18

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.62

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.45

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

4.40

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRP.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRP.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRP.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRP.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Корреляция

Корреляция между LCRP.L и USDV.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRP.L и USDV.L

Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности USDV.L в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.75%5.64%5.14%4.64%4.37%3.29%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок LCRP.L и USDV.L

Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и USDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRP.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-27.80%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-24.30%

+15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-24.30%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-27.80%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-24.30%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-4.14%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.51%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRP.L и USDV.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 40.96%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRP.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

40.96%

-40.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

40.57%

-36.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

42.84%

-33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

22.35%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

20.07%

-7.13%