PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCRP.L с SDIA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCRP.L с SDIA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).

LCRP.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCRP.L и SDIA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRP.L и SDIA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.00%-1.12%0.56%4.59%-16.57%-0.11%10.05%16.19%-5.81%1.60%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		1.73%-1.40%6.83%0.36%6.87%0.24%1.43%2.08%6.80%-3.36%
Разные валюты инструментов

LCRP.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

LCRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-0.30%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
1.65%

SDIA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.23%
1 год
2.00%
3 года*
2.73%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LCRP.L:
LCRP.L с UC84.LLCRP.L с UC81.LLCRP.L с VCLTLCRP.L с PRIP.LLCRP.L с UDVD.LLCRP.L с SWRD.LLCRP.L с USDV.L
Часто сравнивают с SDIA.L:
SDIA.L с PRAB.DESDIA.L с TI5G.LSDIA.L с LQDA.LSDIA.L с CRPA.LSDIA.L с VCPA.LSDIA.L с IUCB.LSDIA.L с IBTA.L

Сравнение комиссий LCRP.L и SDIA.L

LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

LCRP.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCRP.L
Ранг доходности на риск LCRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SDIA.L
Ранг доходности на риск SDIA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRP.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRP.LSDIA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.29

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.50

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

0.98

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRP.L vs. SDIA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRP.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SDIA.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRP.L и SDIA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRP.LSDIA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.40

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между LCRP.L и SDIA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRP.L и SDIA.L

Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.75%5.64%5.14%4.64%4.37%3.29%3.49%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCRP.L и SDIA.L

Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и SDIA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRP.LSDIA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-12.55%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-1.32%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-7.61%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-0.68%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-1.19%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.28%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRP.L и SDIA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRP.LSDIA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.55%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

4.80%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

7.00%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

8.13%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

8.45%

+4.49%