Сравнение LCRP.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

LCRP.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCRP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCRP.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRP.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	0.00%	-1.12%	0.56%	4.59%	-16.57%	-0.11%	10.05%	16.19%	-5.81%	-2.15%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	6.41%	0.84%	9.52%	-3.04%	11.52%	26.22%	-2.19%	18.00%	1.76%	5.70%

Разные валюты инструментов

LCRP.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LCRP.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: 1.65% против 9.73% соответственно.

LCRP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -0.86%

1 год: -0.30%

3 года*: 0.58%

5 лет*: -1.10%

10 лет*: 1.65%

UDVD.L

1 день: 0.67%

1 месяц: -4.17%

С начала года: 6.41%

6 месяцев: 7.25%

1 год: 7.31%

3 года*: 5.67%

5 лет*: 7.58%

10 лет*: 9.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с LCRP.L:

LCRP.L с UC84.L LCRP.L с UC81.L LCRP.L с VCLT LCRP.L с PRIP.L LCRP.L с SDIA.L LCRP.L с SWRD.L LCRP.L с USDV.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий LCRP.L и UDVD.L

LCRP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

LCRP.L

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

LCRP.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCRP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRP.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCRP.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.54	-0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	0.80	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.11	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.04	1.01	-1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.07	3.41	-3.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCRP.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRP.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRP.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCRP.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.54	-0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	0.55	-0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	0.60	-0.48
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.77	-0.56

Корреляция

Корреляция между LCRP.L и UDVD.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRP.L и UDVD.L

Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности UDVD.L в 2.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCRP.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF	2.75%	5.64%	5.14%	4.64%	4.37%	3.29%	3.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок LCRP.L и UDVD.L

Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, примерно равная максимальной просадке UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCRP.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.37%	-36.12%	+7.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.49%	-11.33%	+2.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.17%	-15.26%	-10.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.37%	-36.12%	+7.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.73%	-5.69%	-13.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.71%	-3.43%	-9.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.23%	2.49%	+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRP.L и UDVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCRP.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.27%	-4.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.04%	7.68%	-3.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.67%	13.58%	-3.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.22%	13.76%	-1.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.94%	16.06%	-3.12%

Сравнение LCRP.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности LCRP.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам LCRP.L и UDVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

LCRP.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCRP.L и UDVD.L

Доходность на риск

LCRP.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

LCRP.L

UDVD.L

Сравнение LCRP.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCRP.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRP.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок LCRP.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCRP.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)