PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCRP.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCRP.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCRP.L и SWRD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF
0.00%-1.12%0.56%4.59%-16.57%-0.11%10.05%17.56%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
-0.65%12.46%21.34%18.20%-8.04%23.27%12.48%13.94%
Разные валюты инструментов

LCRP.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


LCRP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-0.30%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
1.65%

SWRD.L

1 день
2.59%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
2.94%
1 год
17.59%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий LCRP.L и SWRD.L

И LCRP.L, и SWRD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LCRP.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCRP.L
Ранг доходности на риск LCRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCRP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCRP.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRP.LSWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.18

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.66

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.73

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

9.73

-9.80

LCRP.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCRP.L на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SWRD.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCRP.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRP.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.18

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.81

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.77

-0.55

Корреляция

Корреляция между LCRP.L и SWRD.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCRP.L и SWRD.L

Дивидендная доходность LCRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
LCRP.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF
2.75%5.64%5.14%4.64%4.37%3.29%3.49%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCRP.L и SWRD.L

Максимальная просадка LCRP.L за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCRP.L и SWRD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRP.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-34.10%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.47%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-25.54%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-5.12%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-5.11%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.11%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCRP.L и SWRD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (LCRP.L) составляет 0.00%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что LCRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRP.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.46%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

9.09%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

14.92%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.35%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

16.49%

-3.55%