PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLG с DLN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LCLG is actively managed, while DLN is passively managed. Over the past 3 years, LCLG returned 28.18%/yr vs 18.26%/yr for DLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности LCLG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.45%.

LCLG

1 день
-3.53%
1 месяц
1.97%
С начала года
14.20%
6 месяцев
11.79%
1 год
32.25%
3 года*
28.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-1.19%
1 месяц
1.22%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.58%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLG и DLN

2026 (YTD)2025202420232022
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		14.20%18.15%32.04%35.45%-8.58%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.45%15.53%19.66%9.95%1.42%

Correlation

The correlation between LCLG and DLN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between LCLG and DLN shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCLG и DLN

Секторы
LCLG
DLN

Технологии

35.1%
20.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
7.8%

Промышленность

17.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%
5.0%

Финансовые услуги

6.6%
18.0%

Здравоохранение

2.8%
12.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.3%

Энергетика

-

8.5%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

LCLG
35.1%
DLN
20.1%

Коммуникационные услуги

LCLG
19.4%
DLN
7.8%

Промышленность

LCLG
17.6%
DLN
7.9%

Потребительский циклический сектор

LCLG
16.4%
DLN
5.0%

Финансовые услуги

LCLG
6.6%
DLN
18.0%

Здравоохранение

LCLG
2.8%
DLN
12.6%

Сырьевые материалы

LCLG
1.1%
DLN
1.0%

Потребительский защитный сектор

LCLG
1.0%
DLN
9.3%

Энергетика

LCLG

-

DLN
8.5%

Недвижимость

LCLG

-

DLN
4.0%

Коммунальные услуги

LCLG

-

DLN
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с LCLG:
LCLG с SPMOLCLG с SPYLCLG с VGTLCLG с SCHBLCLG с ILCBLCLG с FPXLCLG с FMTM
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

LCLG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLG
Ранг доходности на риск LCLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLGDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.53

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.61

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.72

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

15.70

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLG на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLGDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.53

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.53

+0.54

Просадки

Сравнение просадок LCLG и DLN

Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.79%

-57.84%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.10%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-13.71%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.19%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.52%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.44%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLG и DLN

Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что LCLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.52%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

6.90%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

8.97%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.27%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.16%

+5.51%

Сравнение комиссий LCLG и DLN

LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLG и DLN

LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
LCLG
Logan Capital Broad Innovative Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.97%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCLG and DLN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCLG has higher volatility (6.51%) compared to DLN (2.52%). In terms of maximum drawdown, LCLG dropped -25.79% vs DLN's -57.84%.

On 3-year performance, LCLG leads with 28.18% vs 18.26% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCLG has performed better with a 28.18% return vs 18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for LCLG.

They also come from different issuers: Logan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLG и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор