Сравнение LCLAX с MMGPX
LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LCLAX returned 2.01%/yr vs -7.54%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LCLAX charges 1.10%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности LCLAX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCLAX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
LCLAX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 16.64%
MMGPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCLAX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 1.70% | 6.87% | 21.13% | 23.82% | -33.28% | 19.86% | 58.29% | 33.03% | 10.18% | 28.14% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between LCLAX and MMGPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between LCLAX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCLAX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
LCLAX
MMGPX
Сравнение LCLAX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCLAX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.24 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.49 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCLAX и MMGPX
Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCLAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -75.38% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -27.79% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -29.27% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.64% | -72.70% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -41.72% | +38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -30.29% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 13.66% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLAX и MMGPX
Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) составляет 5.24%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCLAX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.72% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 21.72% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 28.55% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 39.82% | -17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 35.22% | -13.33% |
Сравнение комиссий LCLAX и MMGPX
LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLAX и MMGPX
LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCLAX ClearBridge Select Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.15% | 1.13% | 5.31% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCLAX and MMGPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.72%) compared to LCLAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs MMGPX's -75.38%.
LCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCLAX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор