PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLAX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLAX с IMIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LCLAX returned 16.43%/yr vs 12.02%/yr for IMIDX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCLAX charges 1.10%/yr vs 0.79%/yr for IMIDX.

Доходность

Сравнение доходности LCLAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLAX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции LCLAX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 16.43% против 12.02% соответственно.

LCLAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
4.02%
6 месяцев
2.99%
1 год
12.19%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.84%
10 лет*
16.43%

IMIDX

1 день
0.86%
1 месяц
0.50%
С начала года
16.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
15.31%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.24%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLAX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		4.02%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%10.18%38.69%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		16.43%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Correlation

The correlation between LCLAX and IMIDX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between LCLAX and IMIDX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Select Fund Class A

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с FKDNXLCLAX с VOOLCLAX с SBLGXLCLAX с FKINXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с NEEGX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Доходность на риск

LCLAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLAXIMIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.88

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.32

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

3.51

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIDX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLAXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.66

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LCLAX и IMIDX

Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и IMIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLAXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-35.15%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-12.10%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-23.49%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-34.88%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-35.15%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.55%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-7.20%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLAX и IMIDX

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) составляет 3.45%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLAXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.07%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

14.93%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.29%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

21.39%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.11%

+0.80%

Сравнение комиссий LCLAX и IMIDX

LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLAX и IMIDX

LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.40%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%

Часто задаваемые вопросы

LCLAX and IMIDX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMIDX has higher volatility (6.07%) compared to LCLAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs IMIDX's -35.15%.

IMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLAX и IMIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор