PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. LCJP.L is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, LCJP.L returned 35.49% vs 29.54% for JPAN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как JPAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPAN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 15.32%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

JPAN

1 день
-2.95%
1 месяц
1.94%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.28%
1 год
29.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и JPAN

2026 (YTD)202520242023
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%1.06%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		15.32%14.20%20.22%1.66%

Correlation

The correlation between LCJP.L and JPAN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between LCJP.L and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и JPAN

Секторы
LCJP.L
JPAN

Промышленность

26.0%
25.5%

Технологии

19.1%
21.7%

Финансовые услуги

17.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.8%

Здравоохранение

6.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
0.7%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
JPAN
25.5%

Технологии

LCJP.L
19.1%
JPAN
21.7%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
JPAN
19.2%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
JPAN
12.4%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
JPAN
6.8%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
JPAN
2.6%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
JPAN
3.3%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
JPAN
3.2%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
JPAN
2.2%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
JPAN

-

Энергетика

LCJP.L
1.1%
JPAN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с EWJVJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJPJPAN с ADVE

Доходность на риск

LCJP.L vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.33

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.39

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

8.21

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.09

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и JPAN

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-15.69%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.42%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.95%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.83%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.61%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и JPAN

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) составляет 3.73%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LCJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.60%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

14.23%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.86%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.78%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.78%

-0.96%

Сравнение комиссий LCJP.L и JPAN

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и JPAN

LCJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPAN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM202520242023
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.47%5.10%1.53%0.51%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and JPAN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

They also come from different issuers: Amundi and Matthews. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.79% for JPAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор