PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с CAJPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с CAJPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while CAJPY (Canon Inc.) is a stock. Over the past 5 years, LCJP.L returned 10.26%/yr vs 6.92%/yr for CAJPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и CAJPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Canon Inc. (CAJPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCJP.L торгуется в GBP, в то время как CAJPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAJPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у CAJPY с доходностью -6.02%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
6.27%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.66%
1 год
34.33%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

CAJPY

1 день
0.29%
1 месяц
9.21%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.61%
1 год
-4.48%
3 года*
2.09%
5 лет*
6.92%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и CAJPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
CAJPY
Canon Inc.		-6.02%-14.10%31.54%14.26%3.37%31.65%-28.47%-4.68%-17.66%

Correlation

The correlation between LCJP.L and CAJPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Canon Inc.

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с DXJG.LLCJP.L с SGJP.L
Часто сравнивают с CAJPY:
CAJPY с NINOYCAJPY с AAPLCAJPY с SCHDCAJPY с KOCAJPY с VTCAJPY с VTSAXCAJPY с SPY

Доходность на риск

LCJP.L vs. CAJPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAJPY
Ранг доходности на риск CAJPY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAJPY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAJPY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAJPY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAJPY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c CAJPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и Canon Inc. (CAJPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LCAJPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.20

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.12

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.21

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-0.54

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. CAJPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CAJPY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и CAJPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LCAJPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.20

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.04

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и CAJPY

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки CAJPY в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и CAJPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LCAJPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-58.74%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-21.70%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-30.52%

+15.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-30.52%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-22.73%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-22.67%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

8.28%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и CAJPY

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) составляет 3.73%, в то время как у Canon Inc. (CAJPY) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LCJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAJPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LCAJPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.95%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

17.39%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

23.03%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.67%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

23.28%

-6.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и CAJPY

LCJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAJPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAJPY
Canon Inc.		1.96%1.83%1.64%1.85%4.15%3.51%3.92%0.00%0.00%1.83%5.03%4.30%
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and CAJPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и CAJPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор