PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCILX с LMLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCILX с LMLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCILX (ClearBridge Sustainability Leaders Fund) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both mutual funds - LCILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Legg Mason, while LMLCX is a Corporate Bonds fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, LCILX returned 14.31%/yr vs 4.65%/yr for LMLCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LCILX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.

Доходность

Сравнение доходности LCILX и LMLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCILX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у LMLCX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции LCILX превзошли акции LMLCX по среднегодовой доходности: 14.31% против 4.65% соответственно.

LCILX

1 день
0.33%
1 месяц
4.87%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.87%
1 год
21.35%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.27%
10 лет*
14.31%

LMLCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCILX и LMLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		10.76%10.49%14.36%16.68%-20.85%24.76%35.82%37.85%-2.40%21.54%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		1.82%12.22%-2.21%12.93%-3.51%3.08%2.93%15.10%-4.24%7.20%

Correlation

The correlation between LCILX and LMLCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainability Leaders Fund

Western Asset SMASh Series C Fund

Часто сравнивают с LCILX:
LCILX с FXAIXLCILX с LMISXLCILX с LMGEXLCILX с LMASXLCILX с RGSVXLCILX с GOBSXLCILX с LCSMX
Часто сравнивают с LMLCX:
LMLCX с LKFIXLMLCX с NBBLMLCX с LMGEXLMLCX с VSCSXLMLCX с PBBBXLMLCX с LCSSXLMLCX с GOBSX

Доходность на риск

LCILX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCILX
Ранг доходности на риск LCILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCILX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCILX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LMLCX
Ранг доходности на риск LMLCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMLCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMLCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMLCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCILX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCILXLMLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.68

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.75

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

9.40

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCILX vs. LMLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCILX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMLCX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCILX и LMLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCILXLMLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LCILX и LMLCX

Максимальная просадка LCILX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCILX и LMLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCILXLMLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-23.45%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-4.22%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-11.77%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-11.77%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-23.45%

-8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.94%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.23%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCILX и LMLCX

ClearBridge Sustainability Leaders Fund (LCILX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что LCILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCILXLMLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

4.47%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

6.91%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

7.79%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

7.19%

+10.96%

Сравнение комиссий LCILX и LMLCX

LCILX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCILX и LMLCX

Дивидендная доходность LCILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности LMLCX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCILX
ClearBridge Sustainability Leaders Fund		4.40%4.87%6.02%0.75%0.42%1.42%4.18%0.61%0.56%0.73%0.80%0.00%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		6.18%6.11%6.58%5.78%4.46%5.42%3.54%4.16%5.59%4.04%3.75%5.64%

Часто задаваемые вопросы

LCILX and LMLCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCILX has higher volatility (3.49%) compared to LMLCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, LCILX dropped -31.70% vs LMLCX's -23.45%.

LCILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCILX и LMLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор