Сравнение LCFYX с LUBYX
LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and LUBYX (Lord Abbett Ultra Short Bond Fund) are both mutual funds - LCFYX is a Convertible Bonds fund managed by Lord Abbett, while LUBYX is a Ultrashort Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LCFYX returned 7.05%/yr vs 3.35%/yr for LUBYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LCFYX charges 0.86%/yr vs 0.28%/yr for LUBYX.
Доходность
Сравнение доходности LCFYX и LUBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCFYX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у LUBYX с доходностью 1.44%.
LCFYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 39.83%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 13.34%
LUBYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCFYX и LUBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 21.09% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 16.78% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 1.44% | 4.99% | 5.70% | 5.16% | -0.38% | 0.07% | 1.27% | 3.00% | 2.09% | 0.73% |
Correlation
The correlation between LCFYX and LUBYX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCFYX vs. LUBYX — Ранг доходности на риск
LCFYX
LUBYX
Сравнение LCFYX c LUBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCFYX | LUBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.61 | -2.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 11.37 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 53.56 | -32.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCFYX | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.46 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.22 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок LCFYX и LUBYX
Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки LUBYX в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и LUBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCFYX | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -2.59% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -0.40% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -0.50% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -1.86% | -28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -0.17% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.08% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCFYX и LUBYX
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Lord Abbett Ultra Short Bond Fund (LUBYX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LCFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCFYX | LUBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.40% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 0.95% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 1.38% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 1.37% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 1.12% | +12.53% |
Сравнение комиссий LCFYX и LUBYX
LCFYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LUBYX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCFYX и LUBYX
Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности LUBYX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.29% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
LUBYX Lord Abbett Ultra Short Bond Fund | 4.41% | 4.66% | 4.72% | 3.69% | 1.33% | 0.57% | 1.16% | 2.55% | 2.27% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCFYX and LUBYX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCFYX has higher volatility (5.55%) compared to LUBYX (0.40%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs LUBYX's -2.59%.
LUBYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCFYX и LUBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор