Сравнение LCFYX с LOCFX
LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) and LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) are both Convertible Bonds funds from Lord Abbett. Over the past 5 years, LCFYX returned 7.05%/yr vs 7.16%/yr for LOCFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LCFYX charges 0.86%/yr vs 0.82%/yr for LOCFX.
Доходность
Сравнение доходности LCFYX и LOCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCFYX показывает доходность 21.09%, а LOCFX немного выше – 21.12%.
LCFYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 39.83%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 13.34%
LOCFX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCFYX и LOCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 21.09% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 9.95% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 21.12% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
Correlation
The correlation between LCFYX and LOCFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between LCFYX and LOCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCFYX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск
LCFYX
LOCFX
Сравнение LCFYX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCFYX | LOCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 21.78 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCFYX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LCFYX и LOCFX
Максимальная просадка LCFYX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFYX и LOCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCFYX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -33.29% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.02% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -12.09% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -30.60% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.09% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -11.21% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCFYX и LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеют волатильность 5.55% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCFYX | LOCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.53% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 12.18% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 14.74% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.97% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 14.01% | -0.36% |
Сравнение комиссий LCFYX и LOCFX
LCFYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCFYX и LOCFX
Дивидендная доходность LCFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью LOCFX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.29% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.28% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LCFYX and LOCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCFYX has higher volatility (5.55%) compared to LOCFX (5.53%). In terms of maximum drawdown, LCFYX dropped -39.17% vs LOCFX's -33.29%.
LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCFYX и LOCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор