PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCFY с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCFY с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Locafy Ltd (LCFY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LCFY и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Locafy Ltd (LCFY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCFY и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
LCFY
Locafy Ltd		55.00%-59.24%-24.30%53.82%-91.17%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, LCFY показывает доходность 55.00%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

LCFY

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.66%
С начала года
55.00%
6 месяцев
-40.71%
1 год
-6.27%
3 года*
-12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Locafy Ltd

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LCFY:
LCFY с VORLCFY с NKTR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

LCFY vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCFY
Ранг доходности на риск LCFY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCFY c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Locafy Ltd (LCFY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFYSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.06

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.60

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.96

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

6.90

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCFY vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCFY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCFY и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFYSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.06

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.86

-1.14

Корреляция

Корреляция между LCFY и SPMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCFY и SPMO

LCFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCFY
Locafy Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LCFY и SPMO

Максимальная просадка LCFY за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFY и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LCFYSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-30.95%

-65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-12.70%

-55.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.50%

-7.31%

-86.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.61%

-4.66%

-83.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.66%

3.60%

+40.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCFY и SPMO

Locafy Ltd (LCFY) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что LCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCFYSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

7.22%

+15.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.55%

12.80%

+57.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

252.90%

22.77%

+230.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

179.33%

19.08%

+160.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

179.33%

20.09%

+159.24%