PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCF с AFOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LCF и AFOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 27.19%.


LCF

1 день
-0.33%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
4.91%
С начала года
5.83%
1 год
14.96%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*

AFOS

1 день
-2.05%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
18.66%
С начала года
27.19%
1 год
67.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и AFOS


Correlation

The correlation between LCF and AFOS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between LCF and AFOS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone US Large Cap Focused ETF

ARS Focused Opportunities Strategy ETF

Доходность на риск

LCF vs. AFOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCF
Ранг доходности на риск LCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3939
Ранг коэф-та Мартина

AFOS
Ранг доходности на риск AFOS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c AFOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LCFAFOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.86

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

24.92

-19.91

LCF vs. AFOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AFOS равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и AFOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCF и AFOS

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и AFOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCFAFOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-11.52%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.52%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-7.02%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.58%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и AFOS

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 3.80%, в то время как у ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCFAFOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.83%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

18.52%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

22.26%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.80%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

21.80%

-6.36%

Сравнение комиссий LCF и AFOS

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и AFOS

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности AFOS в 0.23%


ПозицияTTM2025202420232022
AFOS
ARS Focused Opportunities Strategy ETF
0.23%0.30%0.00%0.00%0.00%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%

Часто задаваемые вопросы


LCF and AFOS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFOS has higher volatility (7.83%) compared to LCF (3.80%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs AFOS's -11.52%.

On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs 14.96% for LCF. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.23% for AFOS.

They also come from different issuers: Touchstone and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.45% for AFOS.

AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и AFOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор