PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEU.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

LCEU.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Low Carbon 100 Europe PAB. Фонд был запущен 2 июн. 2017 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		-0.33%9.84%5.83%14.59%2.39%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.

LCEU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.85%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ESEA.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий LCEU.DE и ZPRL.DE

И LCEU.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

LCEU.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.02

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.33

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.60

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

4.70

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между LCEU.DE и ZPRL.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и ZPRL.DE

Ни LCEU.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEU.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-35.35%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.83%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.49%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.42%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и ZPRL.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEU.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.21%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.78%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.88%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.84%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

13.59%

-0.67%