PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCEU.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

LCEU.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCEU.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность Low Carbon 100 Europe PAB. Фонд был запущен 2 июн. 2017 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		-0.33%9.84%5.83%14.59%2.39%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%.

LCEU.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.96%
1 год
6.85%
3 года*
6.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ZPRL.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ESEA.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EMEC.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XESC.DE

Сравнение комиссий LCEU.DE и EUN0.DE

LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

LCEU.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.82

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.10

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

3.58

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.02

Корреляция

Корреляция между LCEU.DE и EUN0.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и EUN0.DE

Ни LCEU.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCEU.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-30.68%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.10%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.06%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.71%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и EUN0.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCEU.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.08%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.47%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.76%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.00%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

12.53%

+0.39%