PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEU.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 10.24%/yr for MIVA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LCEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%.

LCEU.DE

1 день
0.90%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.12%
1 год
8.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIVA.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-0.46%
С начала года
5.31%
6 месяцев
6.85%
1 год
5.14%
3 года*
10.24%
5 лет*
7.20%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		4.87%9.84%5.83%14.59%2.39%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.31%12.05%11.43%10.68%-2.10%

Correlation

The correlation between LCEU.DE and MIVA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between LCEU.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с S6X0.DELCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

LCEU.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DEMIVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.88

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.75

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

1.96

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и MIVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEU.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-30.57%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-6.94%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-11.02%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.21%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.64%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.67%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и MIVA.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEU.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.14%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.19%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

8.76%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

10.96%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

12.34%

+0.80%

Сравнение комиссий LCEU.DE и MIVA.DE

LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и MIVA.DE

Ни LCEU.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCEU.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.

LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for LCEU.DE and 0.23% for MIVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и MIVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор