Сравнение LCEU.DE с S6X0.DE
LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 15.53%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCEU.DE и S6X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%.
LCEU.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам LCEU.DE и S6X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 4.87% | 9.84% | 5.83% | 14.59% | 2.39% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 22.42% | 9.87% |
Correlation
The correlation between LCEU.DE and S6X0.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between LCEU.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCEU.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск
LCEU.DE
S6X0.DE
Сравнение LCEU.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCEU.DE | S6X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 4.89 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCEU.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LCEU.DE и S6X0.DE
Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и S6X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCEU.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.38% | -38.54% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.88% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -16.56% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.51% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -6.82% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.21% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCEU.DE и S6X0.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) составляет 4.11%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCEU.DE | S6X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.96% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.92% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 15.93% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.56% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 20.60% | -7.46% |
Сравнение комиссий LCEU.DE и S6X0.DE
LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCEU.DE и S6X0.DE
LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCEU.DE BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
LCEU.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.
LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LCEU.DE and 0.05% for S6X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и S6X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор