PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCEU.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCEU.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCEU.DE returned 7.74%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LCEU.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCEU.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCEU.DE показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.

LCEU.DE

1 день
0.90%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.12%
1 год
8.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCEU.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		4.87%9.84%5.83%14.59%2.39%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%10.10%

Correlation

The correlation between LCEU.DE and H4ZA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between LCEU.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с S6X0.DELCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EUN0.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

LCEU.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCEU.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCEU.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.98

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.54

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

4.85

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCEU.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCEU.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCEU.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCEU.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LCEU.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка LCEU.DE за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCEU.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCEU.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.38%

-38.41%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.97%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.38%

-16.40%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.50%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-7.84%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCEU.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) составляет 4.11%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что LCEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCEU.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.95%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.99%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.99%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

17.50%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.17%

-5.03%

Сравнение комиссий LCEU.DE и H4ZA.DE

LCEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCEU.DE и H4ZA.DE

LCEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCEU.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.

LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for LCEU.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCEU.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор