Сравнение LCDS с SIXA
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCDS returned 21.60% vs 19.30% for SIXA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
LCDS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.61% | 17.66% | 10.32% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 8.06% |
Correlation
The correlation between LCDS and SIXA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between LCDS and SIXA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. SIXA — Ранг доходности на риск
LCDS
SIXA
Сравнение LCDS c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.47 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 13.14 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и SIXA
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -18.38% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -5.59% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.95% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и SIXA
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что LCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.40% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 6.99% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 8.89% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.78% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 13.28% | +2.81% |
Сравнение комиссий LCDS и SIXA
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и SIXA
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.86% | 0.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and SIXA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDS has higher volatility (3.06%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs SIXA's -18.38%.
On 1-year performance, LCDS leads with 21.60% vs 19.30% for SIXA. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCDS has performed better with a 21.60% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.86% for LCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор