Сравнение LCDS с GXLC
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
LCDS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 7.38% | 3.64% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LCDS and GXLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LCDS
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCDS c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDS | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDS и GXLC
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -9.08% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -3.37% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.55% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.82% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.82% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.82% | +2.46% |
Сравнение комиссий LCDS и GXLC
LCDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и GXLC
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.89% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LCDS and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.30% for LCDS.
LCDS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор