Сравнение LCDS с FTIF
LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCDS is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, LCDS returned 27.70% vs 37.61% for FTIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCDS charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности LCDS и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDS показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDS и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 17.66% | 10.32% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 26.01% | 7.79% | -2.47% |
Correlation
The correlation between LCDS and FTIF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between LCDS and FTIF shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDS vs. FTIF — Ранг доходности на риск
LCDS
FTIF
Сравнение LCDS c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDS | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 6.92 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 20.52 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LCDS и FTIF
Максимальная просадка LCDS за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDS и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -27.83% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -5.46% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.34% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.00% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDS и FTIF
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) составляет 2.75%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDS | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.95% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.53% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 14.94% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.95% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.95% | -2.71% |
Сравнение комиссий LCDS и FTIF
LCDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDS и FTIF
Дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDS and FTIF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTIF has higher volatility (3.95%) compared to LCDS (2.75%). In terms of maximum drawdown, LCDS dropped -18.39% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 37.61% vs 27.70% for LCDS. On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LCDS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 37.61% return vs 27.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.88% for LCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for LCDS and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDS и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор