PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCDL с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LCDL и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у BKUI с доходностью 1.43%.


LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BKUI

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.28%
3 года*
5.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и BKUI


2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF
-82.24%-87.02%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
1.43%3.43%

Correlation

The correlation between LCDL and BKUI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

LCDL vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина

BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCDLBKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-27.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

6.03

-5.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

32.24

-33.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

231.09

-232.35

LCDL vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 10.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCDLBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

10.49

-11.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

6.08

-6.73

Просадки

Сравнение просадок LCDL и BKUI

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BKUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LCDLBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-1.72%

-96.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-0.13%

-98.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-0.00%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-0.27%

-68.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

0.02%

+76.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и BKUI

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LCDLBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

0.15%

+40.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

0.31%

+98.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

0.41%

+150.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

0.59%

+149.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

0.59%

+149.02%

Сравнение комиссий LCDL и BKUI

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и BKUI

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LCDL and BKUI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs BKUI's -1.72%.

On 1-year performance, BKUI leads with 4.28% vs -97.05% for LCDL. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKUI has performed better with a 4.28% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.12% for BKUI.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и BKUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор