PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCN.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCCN.L с CC1U.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds from Amundi tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCCN.L returned -6.74%/yr vs -0.62%/yr for CC1U.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LCCN.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности LCCN.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCCN.L показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью -6.73%.

LCCN.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-15.30%
6 месяцев
-15.85%
1 год
-6.68%
3 года*
7.16%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.09%
1 год
17.33%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCCN.L и CC1U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-15.30%31.99%19.37%-11.59%-22.21%-21.87%29.79%21.86%-14.34%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-6.73%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-7.93%

Correlation

The correlation between LCCN.L and CC1U.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between LCCN.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с PAXG.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с KWEBLCCN.L с XS6R.LLCCN.L с qqq
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с RQFI.L

Доходность на риск

LCCN.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCN.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCCN.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.74

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.15

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.06

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

2.16

-2.86

LCCN.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCN.L на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCN.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCCN.L и CC1U.L

Максимальная просадка LCCN.L за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCN.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCCN.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.38%

-45.32%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-16.29%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.53%

-39.67%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

-42.71%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.94%

-16.24%

-23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-16.00%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

8.02%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCN.L и CC1U.L

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеют волатильность 7.16% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCCN.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.49%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

16.57%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

23.47%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

27.28%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

25.46%

+2.20%

Сравнение комиссий LCCN.L и CC1U.L

LCCN.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCN.L и CC1U.L

Ни LCCN.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCCN.L and CC1U.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.29% for LCCN.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCCN.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор