PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции LCCMX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 3.80% против 6.08% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий LCCMX и SGYAX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.35

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.98

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.37

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между LCCMX и SGYAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и SGYAX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что сопоставимо с доходностью SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и SGYAX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-45.51%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.12%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-15.45%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-21.85%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-2.20%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.10%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.84%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и SGYAX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.32%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.35%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

3.80%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.74%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.30%

+1.00%