PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAL.L с APEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAL.L с APEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) and APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCAL.L returned 9.02%/yr vs 9.13%/yr for APEX.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAL.L charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for APEX.L.

Доходность

Сравнение доходности LCAL.L и APEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LCAL.L торгуется в GBP, в то время как APEX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APEX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCAL.L показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у APEX.L с доходностью 28.51%.

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

APEX.L

1 день
-1.82%
1 месяц
7.53%
С начала года
28.51%
6 месяцев
29.96%
1 год
55.49%
3 года*
21.56%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAL.L и APEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%1.59%
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		28.47%22.95%13.46%-0.31%-11.28%-1.60%-0.54%

Correlation

The correlation between LCAL.L and APEX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.72

Over the past year, LCAL.L and APEX.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LCAL.L и APEX.L

Секторы
LCAL.L
APEX.L

Технологии

45.2%
41.6%

Финансовые услуги

16.4%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.3%

Промышленность

7.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Здравоохранение

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

3.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Энергетика

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Технологии

LCAL.L
45.2%
APEX.L
41.6%

Финансовые услуги

LCAL.L
16.4%
APEX.L
17.7%

Потребительский циклический сектор

LCAL.L
10.5%
APEX.L
10.3%

Промышленность

LCAL.L
7.1%
APEX.L
8.3%

Коммуникационные услуги

LCAL.L
6.9%
APEX.L
6.9%

Здравоохранение

LCAL.L
3.8%
APEX.L
3.0%

Сырьевые материалы

LCAL.L
3.0%
APEX.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

LCAL.L
2.9%
APEX.L
2.4%

Энергетика

LCAL.L
2.1%
APEX.L
2.7%

Недвижимость

LCAL.L
1.3%
APEX.L
1.7%

Коммунальные услуги

LCAL.L
1.0%
APEX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с IDAP.LLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L
Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с ^GSPCAPEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.L

Доходность на риск

LCAL.L vs. APEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAL.L c APEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) и Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAL.LAPEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.95

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.80

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.11

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

16.98

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAL.L vs. APEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAL.L на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APEX.L равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAL.L и APEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAL.LAPEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.95

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LCAL.L и APEX.L

Максимальная просадка LCAL.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке APEX.L в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAL.L и APEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAL.LAPEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-32.37%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.82%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.06%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-27.61%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.55%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-15.29%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAL.L и APEX.L

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что LCAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAL.LAPEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.89%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

15.93%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

18.72%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.51%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.22%

-0.20%

Сравнение комиссий LCAL.L и APEX.L

LCAL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии APEX.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAL.L и APEX.L

Ни LCAL.L, ни APEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LCAL.L and APEX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for APEX.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.12% for LCAL.L and 0.50% for APEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAL.L и APEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор