Сравнение LBWIX с SHXPX
LBWIX (BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LBWIX charges 0.84%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LBWIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.21%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBWIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 4.57% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between LBWIX and SHXPX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBWIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LBWIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LBWIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBWIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и SHXPX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBWIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -0.13% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.01% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBWIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 1.33% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 1.33% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 1.33% | +16.44% |
Сравнение комиссий LBWIX и SHXPX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и SHXPX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 10.84% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBWIX and SHXPX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LBWIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор