PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с GNYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с GNYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and GNYTX (Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while GNYTX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, LBSAX returned 12.20%/yr vs 1.79%/yr for GNYTX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.48%/yr for GNYTX.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и GNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund (GNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у GNYTX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции GNYTX по среднегодовой доходности: 12.20% против 1.79% соответственно.

LBSAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.20%

GNYTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.55%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и GNYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.89%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
GNYTX
Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund		1.26%4.91%1.16%4.41%-7.24%1.47%3.66%6.60%1.10%3.90%

Correlation

The correlation between LBSAX and GNYTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

-0.11

The correlation between LBSAX and GNYTX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с GNYTX:
GNYTX с CTCAXGNYTX с CMTFXGNYTX с GSFTXGNYTX с USMSXGNYTX с CDDYXGNYTX с FSMUXGNYTX с SLMCX

Доходность на риск

LBSAX vs. GNYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GNYTX
Ранг доходности на риск GNYTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNYTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNYTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNYTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNYTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNYTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c GNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund (GNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXGNYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.07

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.92

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.82

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.51

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

8.71

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. GNYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNYTX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и GNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXGNYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и GNYTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки GNYTX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и GNYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXGNYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-15.58%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-2.29%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-3.71%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-11.37%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-11.37%

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.61%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.78%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.66%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и GNYTX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund (GNYTX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXGNYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.72%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

1.44%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

1.88%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

2.68%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

3.20%

+12.49%

Сравнение комиссий LBSAX и GNYTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GNYTX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и GNYTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности GNYTX в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNYTX
Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund		2.75%3.57%2.60%2.30%2.30%2.38%2.33%2.82%2.95%2.73%3.14%3.18%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

LBSAX and GNYTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBSAX has higher volatility (2.37%) compared to GNYTX (0.72%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs GNYTX's -15.58%.

GNYTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и GNYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор