Сравнение LBRE.DE с TTWO
LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) is Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Basic Resources, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LBRE.DE returned 16.89%/yr vs 18.25%/yr for TTWO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRE.DE и TTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBRE.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LBRE.DE показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции LBRE.DE уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 16.89% против 18.25% соответственно.
LBRE.DE
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 38.72%
- 1 год
- 81.83%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 16.89%
TTWO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.16%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 18.25%
Сравнение доходности по годам LBRE.DE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 29.03% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.14% | 26.86% | 13.06% | 22.70% | -13.45% | 22.78% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -16.02% | 22.58% | 21.92% | 49.93% | -37.78% | -8.07% | 55.73% | 21.62% | -1.83% | 95.35% |
Correlation
The correlation between LBRE.DE and TTWO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between LBRE.DE and TTWO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRE.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
LBRE.DE
TTWO
Сравнение LBRE.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRE.DE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.97 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | -0.33 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.55 | -0.74 | +19.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRE.DE и TTWO
Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.48%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRE.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.48% | -75.32% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -28.81% | +11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -28.81% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -44.69% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -47.84% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -18.74% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.84% | -23.25% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 12.98% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRE.DE и TTWO
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеют волатильность 10.31% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRE.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 10.45% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 23.80% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 29.51% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 32.17% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 34.34% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRE.DE и TTWO
Ни LBRE.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBRE.DE and TTWO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LBRE.DE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор