PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRE.DE с WELI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBRE.DE с WELI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - LBRE.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, LBRE.DE returned 19.81%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBRE.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELI.DE.

Доходность

Сравнение доходности LBRE.DE и WELI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRE.DE показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.

LBRE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
5.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.37%
1 год
78.47%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.64%
10 лет*
16.21%

WELI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
2.27%
С начала года
16.84%
6 месяцев
21.11%
1 год
32.05%
3 года*
13.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRE.DE и WELI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		32.03%33.09%-8.87%-2.42%12.28%
WELI.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc		16.84%14.91%-0.52%10.29%9.11%

Correlation

The correlation between LBRE.DE and WELI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.77

The correlation between LBRE.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LBRE.DE:
LBRE.DE с E6BR.DELBRE.DE с XDWM.DELBRE.DE с DXSL.DELBRE.DE с SC0W.DELBRE.DE с SC00.DELBRE.DE с XUIN.DELBRE.DE с WELH.DE
Часто сравнивают с WELI.DE:
WELI.DE с XUIN.DEWELI.DE с WELH.DEWELI.DE с XDWM.DEWELI.DE с EXV6.DEWELI.DE с SC00.DEWELI.DE с SC0W.DEWELI.DE с DFND.AS

Доходность на риск

LBRE.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRE.DE
Ранг доходности на риск LBRE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WELI.DE
Ранг доходности на риск WELI.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELI.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELI.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRE.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRE.DEWELI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.78

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.53

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.21

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

8.95

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRE.DE vs. WELI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRE.DE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа WELI.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRE.DE и WELI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRE.DEWELI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.78

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Просадки

Сравнение просадок LBRE.DE и WELI.DE

Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и WELI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRE.DEWELI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-21.14%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-14.69%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-21.14%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.73%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-4.51%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRE.DE и WELI.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRE.DEWELI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.48%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

15.53%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

18.23%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

16.10%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

16.10%

+12.57%

Сравнение комиссий LBRE.DE и WELI.DE

LBRE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELI.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRE.DE и WELI.DE

Ни LBRE.DE, ни WELI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LBRE.DE and WELI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LBRE.DE.

LBRE.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Their fees differ too: 0.30% for LBRE.DE and 0.18% for WELI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRE.DE и WELI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор