PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBNDX с LABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBNDX с LABFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) and LABFX (Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund) are both mutual funds - LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett, while LABFX is a Diversified Portfolio fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LBNDX returned 4.31%/yr vs 7.34%/yr for LABFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBNDX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for LABFX.

Доходность

Сравнение доходности LBNDX и LABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBNDX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у LABFX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям LABFX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.34% соответственно.

LBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.99%
1 год
8.47%
3 года*
7.17%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.31%

LABFX

1 день
0.21%
1 месяц
2.31%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.82%
1 год
15.81%
3 года*
14.06%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBNDX и LABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		1.63%8.42%6.29%6.38%-13.67%3.25%7.65%13.40%-3.76%9.23%
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		5.54%12.93%15.10%11.91%-16.16%4.46%19.37%19.78%-10.25%8.84%

Correlation

The correlation between LBNDX and LABFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1994 г.

0.63

The correlation between LBNDX and LABFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с LBNDX:
LBNDX с LALDXLBNDX с PIMIXLBNDX с LAVLXLBNDX с JPIELBNDX с CAIBXLBNDX с RCTIXLBNDX с FAGIX
Часто сравнивают с LABFX:
LABFX с SPYLABFX с VFIAXLABFX с LLDYXLABFX с LAFFXLABFX с LSYIXLABFX с LALDXLABFX с LAVLX

Доходность на риск

LBNDX vs. LABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNDX
Ранг доходности на риск LBNDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LABFX
Ранг доходности на риск LABFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNDX c LABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBNDXLABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.05

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.66

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

11.34

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBNDX vs. LABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNDX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNDX и LABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBNDXLABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.13

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.62

+0.48

Просадки

Сравнение просадок LBNDX и LABFX

Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки LABFX в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и LABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBNDXLABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-41.58%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-6.10%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-10.38%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.33%

-26.26%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.77%

-26.26%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.18%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.43%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNDX и LABFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.17%, в то время как у Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBNDXLABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.39%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

6.17%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.64%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

10.38%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

11.40%

-6.36%

Сравнение комиссий LBNDX и LABFX

LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LABFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNDX и LABFX

Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности LABFX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		2.23%2.27%2.52%2.25%1.81%13.30%5.83%3.04%5.83%4.39%3.32%7.83%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.04%5.92%5.38%4.66%3.67%3.71%3.72%4.02%6.43%4.82%4.58%5.50%

Часто задаваемые вопросы

LBNDX and LABFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABFX has higher volatility (2.39%) compared to LBNDX (1.17%). In terms of maximum drawdown, LBNDX dropped -26.67% vs LABFX's -41.58%.

LBNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBNDX и LABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор